利用基差率的应用优化投资决策

利用基差率的应用优化投资决策,在市场需求日益增加的情况下,对冲风险的效果也随之逐渐明显,现货投资的效益也明显提升。目前,国内的金融期货市场上,由于现货市场市场的投资者太多,期货市场的投资者结构、风险管理制度等方面仍存在不完善的地方。

在期货市场中,基差交易属于期货交易的一种,因为期货合约是不固定的,当期货价格大于现货价格的时候,基差处于合理区间的时候,期货市场投资者选择套期保值的时候是非常多的。

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而由于期货价格波动的风险性和现货价格的变化性,所以基差交易的风险可以相对较低。比如现货市场价格大幅度波动的时候,基差也会受到影响,这就会影响到基差的价值,基差也会随之变化,交易的安全性也会降低。

再看期货市场的行情变化,最近一段时间铁矿石期货主力合约从800元每吨,到年底的1450元每吨,都跌到了1200元每吨,那么就说明期货价格的下跌是由于现货市场的变化,而基差的波动方向就不一样,在价格下跌过程中,基差并没有明显变化,这个时候,套期保值交易的投资者需要减仓或者平仓。

考虑到基差、现货价格、期货价格波动的幅度等因素,基差价格与基差的变化是可以覆盖一定波动幅度的,所以我们对期货投资者的管理风险的重要性要加强,如果只看基本面的话,还要看政策,比如做空的话,下跌还能获利。

这样可以减少基差波动的风险,但是如果选择做现货,那么期货价格波动的方向更容易判断,也更容易盈利。

也就是说,从基本面、现货价格、期货价格波动的幅度等基本面,都是可以很好的结合的指标,基差价格、期货价格的变动方向基本反映了现货价格的变动,是比较重要的价格变化方向,而期货价格波动的方向不仅仅只反映价格,还能反映未来的走势,所以基差的变化,也不能简单的用基本面来判断,因为基差的变动方向我们是无法看到的。

大家好,我是华龙盛世期货有限公司的人,我现在做的是国内正规期货交易,大商所品种,商品期货,是可以做期货的,期货做的就是一个未来。