揭秘期权投资：利用OI指标如何计算期权投资收益
3、期权套利:买入看涨期权(SR-C),卖出看跌期权(SR-C),可以减少因买入看跌期权(SR-C)所带来的期权收益放大的风险。买入看涨期权(SR-C),卖出看跌期权(SR-C),可以降低因买入看跌期权(SR-C)所带来的期权收益放大的风险。
从上述分析中我们可以看出,无风险套利是指利用价差波动的机会实现以小博大的投资方式,这种机会是收益和风险的双赢,所以能够成功的投资者只是极少数,如果成功的投资者会看到价差波动大的机会,在这个时间段之间如果买入套利,就有机会获取最大的收益。
投资于任何一种标的物,其波动和市场上的价格之间是紧密相关的。也就是说任何一种商品,在其供给和需求端均有较强的价格波动性,但是在其价格波动以及价格的变动性,通常都会受到市场的供求关系的影响,所以说如果从价差波动的幅度来看的话,这些商品的价格波动是较强的。
但是,由于这些商品在市场上的供求关系,而且这些商品供求的方向是会发生变化的,所以如果因为价格的变动,这些商品的价格波动是相对温和的。相反,价格的波动率过大,那么价格的变动也是比较缓慢的。因此,在投资者进行套利的时候,最好是从价格波动的幅度和价差波动幅度来看的。
四、 期权套利:投资者可以在买入某一看涨期权同时卖出某一看跌期权,也可以在卖出某一看涨期权同时买入另一看跌期权,或者同时卖出同一个期权。
买入某一看涨期权,
也可以卖出另一看跌期权,也可以同时买入同一个看涨期权。
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