探讨买入套期保值的缺点：使用该策略的风险与挑战

探讨买入套期保值的缺点:使用该策略的风险与挑战

1、套期保值风险与挑战:

如果你担心现货市场未来价格上涨,可利用该策略进行买入套期保值,然后在现货市场内卖出现货,买入现货,等期货价格跌后买入,等期货价格涨了后卖出,从现货市场获取差价,从中赚取价差利润。一般都是选择在现货市场中进行买入套期保值,这样成本就能相对低一些。

2、波动风险:

现货市场中由于价格上涨,所买的现货量相应上涨,现货量相应下跌,这种情况下会带来保值的需求增加,买入保值的风险也随之增加,风险也就随之增加。

3、预期风险:

在现货市场中,如果市场预期价格上涨,便可将该策略转变成现货端的买入套期保值。由于该策略的持有成本是固定的,无论现货市场价格是涨是跌,其波动都是无限制的,但在现实的现货市场中,其波动还存在着很多难以确定的问题,甚至是不确定性,因此买入套期保值的需求要少一些。

4、期权风险:

期权投资中,投资者的投资决策是为了获得价差收益,而现货市场中的投资行为是为了转移风险,因此该策略在策略构建过程中很重要,这个价差收益的确定性要比期货套期保值需要复杂许多,可以简单的用看跌期权、看涨期权和看跌期权来概括。

当然,根据历史行情来说,波动率也是比较常见的,在现货市场中,价格变动是比较频繁的,因此,它不适合期货投资,而是为了弥补现货市场的波动风险。