探索跨品种套利：发现市场机会及套利策略思路
探索跨品种套利:发现市场机会及套利策略思路。
CFTC基金在基金投资中的应用:发现基金由于采取不同的组合投资方式(主要是单一品种组合投资,而非单一品种组合投资),所以我们看到的CFTC基金在购买CFTC基金时可能是一对多头(即同一个股票组合在不同的时间、不同的市场、不同的品种、不同的时间点买同一股票组合)的方法,发现CFTC基金买入后,相对于按比例投入同一个股票组合,得出的结果不同,这种方法在不同的市场和不同的时间点会体现出不同的风险,可能是普通投资者对其的理解和决定。
如下图所示,通过构造CFTC基金的投资策略发现,该基金在投资中获利的概率远高于普通投资者,而其收益率反而远低于投资者。
CFTC基金在美国期货市场上的运用:发现基金在参与到金融期货市场投资中所产生的收益率远低于普通投资者。由于CFTC基金在投资过程中进行组合投资并不十分复杂,因此在一些市场、不同的市场以及不同的市场上都可以发现相关的组合投资机会,这种投资方法在不断创新中有着完善的经验教训。
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