探索季度期指交割：了解季度期指交割用途与机制
跨期套利操作原则上,要选择当月和下月两个季度进行换月操作,即季度合约的成交量和移仓换月的时间间隔要相对较长,并且维持相对活跃。
跨品种套利操作原则上,要选择两个季度之间的同品种间进行套利操作,即同一品种不同月份的“替代品”进行合并。
跨品种套利操作原则上,应选择当月和下月两个季度之间进行套利操作,即同一品种不同月份的“替代品”进行合并。
根据上述区别,要选择当月的季月合约进行跨品种套利操作。
注意,不同品种的跨品种套利交易要求、交易量、跨品种套利机会点的差异、期间套利空间大小、跨品种套利机会及时间跨度等等均会影响不同的“交易时间”。
按照以上差别,在持有相关股票的同时,还要计算股指期权持仓头寸,股指期权合约的持仓量与股指期权合约的行权价之间的关系。
如持仓量方面,股指期权行权价为标的股指期权的收盘价,股指期权合约的行权价为标的股指期权的收盘价,股指期权行权价为标的股指期权的到期日。
按照期权行权价为标的股指期权的到期日,在卖出相同行权价的看涨期权和看跌期权的同时,卖出相同行权价的看涨期权和看跌期权。
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