利用抛补套利与抵补套利策略，优化投资组合收益
利用抛补套利与抵补套利策略,优化投资组合收益率,从而提高股票指数和个股的市场反应。股指期货的套利是通过构建多头、空头、多头双方的期货头寸进行风险对冲,从而达到降低股票指数价格波动风险的目的。股指期货的多头与空头、空头各在不同的时间段进行了套利,套利者是可以进行股指期货空头套利,在大盘整体大势向上的背景下,股指期货相对现货指数期货的上涨,而空头则可以利用股指期货贴水进行套利,以实现规避非系统风险的目的。
股指期货交易套利的套利主要内容有:股指期货与现货指数的差价,个股期权与股指期货的基差差价。
套利:从对标的指数或股指期货的涨跌进行分析和判断。两者在一定程度上存在着相互关联。具体的套利方式有:买入卖出、卖出买入相同交割月份的相同合约,甚至是在相同的交易日内进行股指期货同时进行套利。
股指期货套利的注意事项:
1.股指期货和股指期货的价差。股指期货在投资策略上具有两面性,股指期货在价格差距很大的时候,一般是以价差为标的,通过期货投资来获取价格差利润,而股指期货在价格差距很大的时候,一般是以价差为标的,通过期货投资来获取价格差利润。
2.股指期货和股指期货的套利方式。股指期货的套利方式有:买入股指期货同时卖出股指期货的看跌期权,卖出股指期货同时买入看跌期权的看涨期权。
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