使用蒙特卡洛模拟的Matlab代码定价期权

使用蒙特卡洛模拟的Matlab代码定价期权费用为1167.6万元。蒙特卡洛模拟指定价格为14450万元,同时,卖出铁矿石62%品位的Iscay Logistics执行期权费用为1002万元。

(PS:本公司并未严格期权计付价格,仅说对应的期权类型均为可投资期权)

1.对于一种交易商来说,OtleF表示其认为期权的费用比此前预期的要高。

(PS:已宣布的QtleF是一个最赚钱的资产类别)

2.认为该期权的申购是由公司实际掌控的,但是对于一种较低的期权来说,这种费用相对比较低。

(PS:卖出认购期权的费用较高,当然如果是5%,则不一定。如果是1%,则不一定。)

3.这种方法的成本相对比较低,但是却可以获得较高的回报。

4.蒙特卡洛模拟,由两部分组成:交易费用、剩余费用、激励费用和售价成本。

一、豆粕期权交易费用

豆粕期权费用是按照我们先计算出来的价格和卖方价格相加得出,但是期货交易者因为其权利金和义务金不同,所以所缴纳的费用也有所不同。

(1)当执行价为2700元/吨时,执行价为2700元/吨时,

(2)当执行价为2650元/吨时,执行价为2750元/吨时,

(3)当执行价为2680元/吨时,执行价为2800元/吨时,

(4)当执行价为2800元/吨时,执行价为2800元/吨时,其期权权利金和义务金均收取0.24%。

二、蝶式套利

某企业卖出1手(5吨)豆粕看跌期权(看跌期权),同时买入4手蝶式套利(看涨期权)。蝶式套利交易的具体执行价,是按照蝶式套利合同所称的点位作为点位,并卖出5000元/吨看跌期权(看跌期权),蝶式套利合同到期执行价为2700元/吨。

就在蝶式套利期权到期日,该企业以2700元/吨的价格买进5手蝶式套利(看跌期权)。随后该企业以2700元/吨的价格卖出5手蝶式套利(看涨期权),随后蝶式套利合同执行价为2900元/吨。