每日生活客户端
3月5日,上证50指数和上证180指数的涨跌幅分别为0.69%和0.49%,较上一交易日分别下跌42.31%和42.29%。
在午后沪深两市开始反弹的时候,上证50指数期货日内交易量急剧放大。2月15日,上证50指数期货市场总成交量为142.62亿手,较上一交易日增加11.06亿手,增幅为11.24%,成交量为338.39亿手,较上一交易日增加21.59亿手,增幅为22.48%。
为何盘中多只个股涨停?
随后沪深两市小幅下挫,盘中,上证50指数期货上市,一度领跌大盘,跌幅达1.8%,最低下探至1344.74点。
其中,中国金融期货交易所2月15日就表示,将于1月2日挂牌交易上证50ETF期权,上市有利于企业管理风险。
不过,盘中大幅反弹后,上证50指数期货当天又下跌3.65%。
随后,上证50指数期货市场午后持续弱势,尾盘快速跳水,成交量继续减少,最终跌幅扩大至2%。
截至收盘,上证50指数期货主力合约报收于1886.4元,下跌153.9元,跌幅1.95%,成交42.96亿手,较上一交易日减少7.12亿手,减幅为7.18%。上证50ETF期权主力合约报收于2375元,下跌10.9元,跌幅1.19%,成交量为15.38亿手,较上一交易日减少3.96亿手,减幅为6.64%。
中金所4月15日表示,此次期权交易采取实值期权交易策略,在当日标的期货主力合约的收盘价偏离标的期货主力合约价格超过一定幅度时,采用实值期权交易策略,在到期日之前调整平值期权行权价。
宝城期货金融研究所所长助理程小勇对上海证券报记者表示,这将进一步增强标的期货主力合约的流动性。
宝城期货金融研究所所长助理程小勇对上海证券报记者表示,此次期权行权交易采用虚值期权交易策略,交易日之前,标的期货的价格连续两个交易日大幅波动,期权价格跳涨,投资者很容易进行追涨杀跌的行为。
