一种基于看涨和看跌期权的假设模型分析与应用

一种基于看涨和看跌期权的假设模型分析与应用一种基于看跌期权的假设模型分析。

一、基于看涨期权的假设模型分析

1、第一个假设模型为看涨期权的假设模型

在1月25日晚上12点(欧洲央行日前为翌日),欧美股市开盘后急速上涨,美股一度领涨,金价则急速下挫,不久,金价开始反弹,12点后冲高,金价反弹至1430美元/盎司,这是一个相对复杂的测试。

2、第二个假设模型为看跌期权的假设模型

在1月25日晚上1点半(欧洲央行日前为翌日),欧美股市开盘后急速下跌,美股盘初一度下跌至1200美元/盎司,然后突然快速反弹,金价回升至1300美元/盎司以上,于是又快速下跌至1430美元/盎司附近。在这个过程中,金价又快速反弹,回升至1430美元/盎司,此时,由于大多数金价又快速反弹至1430美元/盎司,这就是典型的看跌期权的变化情况。

3、第三个假设模型为看涨期权的假设模型

在1月26日凌晨12点(欧洲央行日前为翌日),欧洲股市开盘后急速下跌,美股一度跌至1300美元/盎司附近,随后反弹至1430美元/盎司附近,金价又快速回升至1300美元/盎司附近,在这个过程中,结果金价反弹至1430美元/盎司附近,结果又反弹至1430美元/盎司附近,技术性反弹,金价又快速反弹至1430美元/盎司附近,此时,黄金价格又快速回落至1450美元/盎司附近,结果发现,看涨期权的操作,黄金价格又快速反弹至1450美元/盎司附近。