豆粕期权3600：投资者关注的新宠，行情展望分析

豆粕期权3600:投资者关注的新宠,行情展望分析

期权行情分析报告:豆粕期权历史交易数据

通过对市场供需进行分析,我们可以发现豆粕期权的波动率明显大于标的期货合约的波动率,隐含波动率远高于标的期货,将被作为投资者风险管理的重要工具。如2009年的豆粕期货合约的隐含波动率达到61.5%,属于较高的水平,未来豆粕期权的投资风险逐渐降低。

通过对豆粕期权合约价格趋势及波动率分析,我们认为豆粕期权合约价格会呈现震荡走势,因此投资者在实值、虚值期权合约的买卖价差、交易成本、期权隐含波动率都会比较接近,且市场流动性也是比较高的。因此,投资者在判断市场的走势时候,要注意不同的期权合约走势的关系。

根据现有品种豆粕期货的历史行情,豆粕期货的成交量和成交额将在不同的时期产生波动。若以2015年豆粕期货的价格表现来看,两者相差越来越大,投资者要警惕投资者的风险。