探讨上证50ETF期权高频交易策略的实用指南

探讨上证50ETF期权高频交易策略的实用指南。

一、相关规则

上证50ETF期权是沪深300ETF期权的T+0交易机制。上证50ETF期权在交易日(行权日)收市前,客户可以随时买入行权价格上涨过后,第二个交易日买入行权价格下降过后,在行权价格上涨过后,获得收益。

沪深300ETF期权上市时,交易活跃,每天买卖次数较多,主力合约的平均成交量在3个交易日左右,为股票的主力合约之一。

二、投资标的

由上证50ETF期权采取50ETF期权的策略,主要可以分为看涨期权和看跌期权,前者通常是在牛市阶段购买股票的,后者则是在熊市阶段购买股票的。

一般我们买股票的时候都会看大势,主要是根据大盘趋势,是否处于上升趋势或者下跌趋势,在不同阶段我们都可以根据股市的指数或者个股基本面来进行判断。

上证50ETF期权策略之所以简单,其原理就是能够买卖股票。有哪些交易方法可以进行?我们来具体的来进行一下讲解。

1.看涨期权:这里说的看涨期权是上证50ETF期权的T+0交易机制,也就是买方可以在合约到期时,选择行权的时机以事先确定的价格卖出该股,当市场趋势处于上升趋势的时候,能够获得较高的收益。这里是指我们在进行股票交易时,不以买方为主,而只以卖方为主。

上证50ETF期权与股票交易的主要区别:

1、标的股票选择标准不同。上证50ETF期权合约标的以50ETF为投资标的,标的资产价格波动和波幅度较小,而上证50ETF期权合约标的价格波动较大,波幅度较大,而且采用的是市价交易,因此波动率较小,主要影响期权的收益和风险。

2、波动率差不同。上证50ETF期权是波动率差产品,波动率差产品的波动率差也就是到期日的不确定性很大,因此期权到期日的不确定性较大,收益和风险度都较小。

3、期权是否获利:期权合约到期时,如果价格低于到期日,那么期权价格可以得到套利机会,从而实现套利收益。

4、标的股票选择标准不同。上证50ETF期权合约的投资标的为所有股票,标的资产价格波动和波幅度较小,一般来说其波动率差波动较大,因此相对于标的股票的波动率差也较大。

5、期权的特性不同。上证50ETF期权的合约类型主要是股票指数期货、期权以及期货期权,其交易单位为100股/手。