每日生活客户端
一些投资者在同一个选股策略中选择了连续止损10次策略,这种策略适应于趋势波动的特点,该策略具有惯性特征,趋势波动性非常大,比较适合对冲基金和大型机构。如以下案例就会发现,如果你有足够的把握市场走势,并且坚信自己可以在市场中准确判断市场走势,就可以在买入或卖出的时候主动将这种策略保持住,通过连续止损的策略可以让你做到亏损不会影响你的生活,并且把盈利也可以返还给市场,即使你预测市场走势的方向与事实吻合,也有可能通过连续止损来把自己打造成亏损。
如果你已经连续亏损10次,那么在连续亏损10次之后,就会自动进行止损,然后在亏损加仓的情况下才可以进行加仓,加仓后一定是提高资金的安全系数,加仓的成本就是10/10=15%。假如你用了20次加仓,通过连续止损20次,只要最后一亏损不超过15%,就能确保加仓的成本小于10/15=0.79%。
如果你的收益率是10/20=8/8,那么就可以实现不加仓的效果。而当一个交易者进行连续止损后,只要整体的亏损比例低于9/10,就可以使其在市场中的盈利回撤降低到一定程度。
即使是可以返还的资金,也要加仓的仓位不能超过总资金的5%。这样,从而在市场中,你就可以避免爆仓,以及以后死扛的风险。
市场中的期货交易者大部分都有一套加仓的逻辑,比如说,如果你的交易逻辑是有交易次数限制的,那么只要你做的是连续的止损后加仓都是可行的。也就是说,当你一共加仓1次,那么加仓后只要价格没有跌破止损位置,你就能够实现1/2/2的盈利。
但是,这样一来,如果连续的加仓后,价格跌破止损的位置,那么只要价格继续下跌,那么就要你减仓,甚至直接清零。这样一来,这样的模式就根本无法实现盈利。
因为价格一旦跌破止损位置,那么你就需要有止损的支撑位和止损的成本。所以,如果我们把一个资金管理的模型加载到一个程序化交易的模型中,我们就要避免出现“连续加仓后,亏的那么惨”的情况。
所以,在期货交易中,加仓加仓,放大盈利的概率,并不是那么困难的。
